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澳门大学孙海卫教授受邀来南昌大学理学院数学系访问交流

作者:    来源:     点击数:       时间:2018-04-27     【打印文章】





    理学院讯:2018年425日上午,澳门大学孙海卫教授受邀来南昌大学理学院数学系访问交流,并在理生楼A513报告厅为数学系师生作了题为“Fast Laplace Trnasform Method for American Option Pricing with Fractional Diffusion Operator”的学术报告,报告会由数学系主任汪祥教授主持。

 

孙海卫教授在报告中,首先介绍了对数稳定模型下的随机微分方程问题,利用这种问题,可以将经典的美式期权定价问题转化为了分数阶偏微分方程(FDE)。随后孙教授介绍了利用有限差分方法而得到的求解FDEFDM方法。接着基于拉普拉斯变换,提出了求解FDE的一种新的算法,这种方法被称作是拉普拉斯变换法。在这个基础上,孙教授又提出了一种快速拉普拉斯逆变换的双曲线等值积分方法。数值实验也证明了算法的有效性。报告最后,孙海卫教授解答了部分老师和学生提出的疑问,并与在座老师就相关问题展开了探讨。

 

    孙海卫,澳门大学数学系教授,1983年本科毕业于中山大学数学系,1989年获中山大学应用数学专业硕士学位,1996年获香港中文大学应用数学专业博士学位。于20012004年期间分别在美国肯塔基州大学高性能计算实验室和亚拉巴马州大学化学工程系做博士后。2004年到澳门大学数学系工作。孙海卫教授的研究领域是科学计算、数值偏微分方程。他在SIAM Journal on Scientific ComputingJournal of Computational Physics等期刊发表学术论文五十余篇,

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